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外媒:VIX恐惧指数连续两日大涨 风险资产波动加

发布时间:2018-01-18

CBOE VIX行情图

凤凰国际iMarkets讯 北京时间1月18日,用来衡量市场恐慌气氛的芝加哥选择权交易所(CBOE)波动率指数(VIX:波动指数,别名恐惧指数)周三盘中大涨14.2%,VIX指数上涨22%至12.41,为六周以来的最高水平。自2009年牛市开始以来,这一数字仍比18.1的平均水平低了30%左右。

Macro Risk Advisors衍生品策略主管Pravit Chintawongvanich在报告中表示,波动性不可能一直维持在如此低的水平,它或将最终形成自己的规律。随着市场反弹,恐惧指数不再那么低,波动率指数曲线正在趋平。

Chintawongvanich写道,随着市场反弹,标准普尔500指数成份股之间的相关性也在增强。过去两个月股市上涨也体现在了大量的股票买进。

例如,标准普尔500指数1月有2750份看涨期权,当时其价格从1月2日的60美分涨至上周五(1月12日)的39美元。

Chintawongvanich表示:“标准普尔500指数看涨期权的巨大回报也完美地解释了‘尾部风险’是如何被低估的。波动性或将已经找回自己的规律了。”(双刀)

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